ค่า macd

Apr 15

ค่า macd

เส้น MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) จะเหวี่ยงตัวอยู่บนกราฟที่มี SCALE 0 เป็นค่าแกนกลาง

2. Bullish Divegence จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีการปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับการลดลงของดัชนีราคา เป็นการบอกว่าการลดลงของราคาหุ้นใกล้สิ้นสุด


ค่า macd

นอกจากนี้ zero line ยังสามารถที่จะใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้านได้ เพราะการที่เส้น ema 10 วัน ไม่ตกทะลุเส้น zero line ลงมา แถมยังมีการดีดตัวขึ้นได้ ก็เท่ากับว่าสัญญาณขายไม่เกิดขึ้น แถมยังมีแรงซื้อเข้ามาช้อน หรือหนุนอีก บางคนจึงใช้เป็นจุดเข้ามาช้อนหุ้นอีกครั้ง แต่ถ้าทะลุลงไป นั่นหมายถึงตอนนั้น zero line จะกลายเป็นแนวต้านแล้ว



วิดีโอ ค่า macd

การใช้งาน indicator EMA และ MACD

อ่านเกี่ยวกับ ค่า macd

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง / แยกทาง MOVING AVERAGES CONVERGENCE/ DIVERGENCE

เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ในปัจจุบันนั้นมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่ละวิธีจะให้สัญญาณซื้อขายที่ถูกต้อง ชัดเจน ในสภาพตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เครื่องมือที่เหมาะสำหรับดูวงจรหุ้นในระยะสั้น - ปานกลาง (4-6 อาทิตย์) ที่ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกว้าง ๆ คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง - แยกทาง (MACD)

MACD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคที่สร้างขึ้น และพัฒนาโดย GERALD APPEL ในปี ค.ศ.1979 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับราคา (TREND FOLLOWING) สามารถใช้วัดระดับ (DEGREE) ตลาดว่าเป็นตลาด BULL หรือตลาด BEAR

วิธีการคำนวณ

เส้น MACD สร้างขึ้นโดยใช้ความต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นหนึ่ง ใช้ระยะเวลาในการคำนวณยาวกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ อีกเส้นหนึ่ง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นนี้ นิยมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL ส่วนจำนวนวันที่นำมาหาค่าเฉลี่ย ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ 12 วัน และ 25 (หรือ 26 วัน) มีข้อสังเกตว่า เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนี้ จะมีระยะเวลายาวนาน กว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นประมาณ 1 เท่า

การให้สัญญาณซื้อขายที่นิยมวิธีหนึ่งของ MACD คือ การใช้สัญญาณ (SIGNAL LINE) ตัดกับเส้น MACD

MACD               = EMA (12 DAYS) - EMA (25 DAYS)

SIGNAL LINE   =   EMA 9 DAYS OF MACD

EMA                  =  EXPONENTIAL MOVING AVERAGE

เส้น MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) จะเหวี่ยงตัวอยู่บนกราฟที่มี SCALE 0 เป็นค่าแกนกลาง

Source: http://www.sornhoon.com/d-macd.aspx


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ค่า macd

ค่า macd

การใช้งาน indicator EMA และ MACD

วิดีโอ ค่า macd



EMA                  =  EXPONENTIAL MOVING AVERAGE

1. Bearish divergence จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีการปรับตัวลงสวนทางกับการสูงขึ้นของดัชนีราคา เป็นการเตือนว่าราคาหุ้นอาจมีการปรับตัวลง

ตัวอย่างที่ 6.7 แสดงให้เห็นจุดที่จะเข้าทำการซื้อ (buy) และ ขาย (sell) โดยอาศัยทั้งเส้นศูนย์ และ dotted line เป็นตัวให้สัญญาณ ซึ่งจะเห็นได้ว่า แต่ละครั้งไม่เลวเลยทีเดียว! แต่สิ่งที่จะได้เพิ่มเติมจากรูปข้างล่างนี้คือ เรื่องของ Divergence กล่าวคือ ในช่วงเดือนมีนาคม ราคาหุ้นได้สร้างยอดใหม่ที่สูงกว่ายอดเดิม ที่เคยปรากฏในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ MACD กลับไม่สามารถสร้างยอดใหม่ได้ แถมดันเกิด reversal pattern ที่เรียกว่า double tops ขึ้นมา จึงเป็นการเตือนผู้เล่นให้เพิ่มความระมัดระวัง เพราะอาจจะมีการปรับตัวลงได้ในช่วงเวลาถัดมา ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ราคาหุ้นก็ได้มีการปรับตัวลงมาจริง



MACD ( Moving Average Convergence / Divergence ) คือเส้นของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา 2 เส้น

สร้างขึ้นโดยใช้ความต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นหนึ่ง ใช้ระยะเวลาในการคำนวณยาวกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ อีกเส้นหนึ่ง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นนี้ นิยมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL ส่วนจำนวนวันที่นำมาหาค่าเฉลี่ย ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ 12 วัน และ 25 (หรือ 26 วัน) มีข้อสังเกตว่า เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนี้ จะมีระยะเวลายาวนาน กว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นประมาณ 1 เท่า Signal Line หรือ MACD Signal คือ เส้น EMA 9 วัน ซึ่งจะถูกวางไว้ใช้คู่กันกับเส้น MACD เพื่อหาสัญญานเข้าซื้อขาย

สูตรคำนวณ MACD MACD Line = EMA(12) – EMA(26) Signal Line = EMA(9)

สามารถใช้ MACD ที่ระดับ 0 เป็นตัวบ่งบอก trend ได้เช่นกัน ถ้า MACD > 0 คือเป็นขาขึ้น, MACD < 0 เป็นขาลง จากสูตรคำนวณแสดงให้เห็นว่า ถ้า EMA12 ตัด EMA26 นั่นหมายถึง MACD จะเท่ากับ 0 พอดี แต่ถ้า EMA12 < EMA26 นั่นคือ MACD จะอยู่ต่ำกว่า 0 และถ้า EMA12 > EMA26 MACD จะอยู่เหนือเส้น 0

หลักการวิเคราะห์

1.   ถ้า MACD > 0 หมายถึงเป็นแนวโน้มขาขึ้น 2.   ถ้า MACD < 0 หมายถึงเป็นแนวโน้มขาลง 3.   ถ้า MACD > 0 และตัด Signal ลงมา หมายถึงราคาอาจพักฐานชั่วคราว 4.   ถ้า MACD < 0 และตัด Signal ขึ้นไป หมายถึงราคาอาจจะขึ้น ชั่วคราว 5.   ถ้า MACD ตัด 0 ขึ้นไป เป็นสัญญาณซื้อ 6.   ถ้า MACD ตัด 0 ลงมา เป็นสัญญาณขาย

การใช้เครื่องมือ MACD เพียงอย่างเดียว มักจะทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้กำไรสูงสุด ดังนั้น จึงควรนำหลักการของ DIVERGENCE มาประกอบการตัดสินใจ

การขัดแย้งกันของ MACD กับดัชนีราคา หรือเรียกว่า DIVERGENCE

DIVERENCE คือ การขัดแย้งกันของ MACD กับราคาหุ้นมี 2 ลักษณะคือ

1. Bearish divergence จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีการปรับตัวลงสวนทางกับการสูงขึ้นของดัชนีราคา เป็นการเตือนว่าราคาหุ้นอาจมีการปรับตัวลง

2. Bullish Divegence จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีการปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับการลดลงของดัชนีราคา เป็นการบอกว่าการลดลงของราคาหุ้นใกล้สิ้นสุด

Source: http://www.taladhoon.com/set/wp-content/uploads/data/lib/irsta01/irsta01-14-d.htm